Los seis grandes bancos españoles superan los test de estrés

El italiano Monte dei Paschi di Siena anuncia un plan de recapitalización tras ser la única entidad europea por debajo del capital mínimo requerido para afrontar escenarios adversos


Banco Santander, BBVA, Criteria Caixa Holding (matriz de CaixaBank), BFA Tenedora de Acciones (matriz de Bankia), Banco Popular y Banco Sabadell gozan de un nivel de capital suficiente para afrontar escenarios adversos, aunque menos probables, y superar distintos shocks del mercado hasta el 2018, según han revelado los test de estrés realizados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés).

Aunque oficialmente la EBA no ha fijado un nivel mínimo de capital para aprobar los test de estrés, fuentes financieras han explicado que se toma como referencia una indicación mínima del 5,5% del nivel de capital de máxima calidad CET1 para el escenario adverso. Precisamente este umbral se empleó en las pruebas de resistencia realizadas a finales del 2014.

Estos exámenes a la banca miden las posiciones de capital de los bancos en dos escenarios de cara a los próximos tres años: base y adverso. La metodología de la EBA no incluye las medidas ejecutadas con posterioridad a diciembre del 2015.

En el escenario adverso para 2018, Banco Santander obtendría un capital de máxima calidad CET1 del 8,7%, BBVA del 8,3%, el Grupo CriteriaCaixa del 9%, BFA del 10,6%, Banco Sabadell del 8,2% y Banco Popular del 7%. Este nivel de la entidad presidida por Ángel Ron no tiene en cuenta la ampliación de capital de 2.505 millones de euros realizada en junio.

En cuanto al capital con plena implantación de Basilea III, lo que en el argot financiero se conoce como fully loaded, el Santander y BBVA obtendrían un capital del 8,2% en el escenario adverso en 2018, la matriz de Caixabank del 7,8%, BFA-Bankia del 9,6%, Banco Sabadell del 8% y Banco Popular del 6,62%, sin contar la ampliación.

A estas pruebas se han sometido 51 bancos de la eurozona, que representan el 70% del sector bancario, entre los que se encuentran los seis mayores bancos españoles.

El Banco de España ha puesto en valor que los resultados de los seis grandes bancos españoles en los test de estrés de la EBA muestran un grado de resistencia «apreciable», superando con «holgura» los requerimientos de capital utilizados como referencia en pruebas de resistencia anteriores.

Dudas en la banca italiana

El italiano Monte dei Paschi di Siena (MPS) fue el único banco europeo por debajo del capital mínimo requerido en el test de estrés publicado este viernes por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés), en el que los alemanes Deutsche Bank y Commerzbank quedaron por debajo de la media.

El conjunto de las 51 entidades con un mínimo de capitalización de 30.000 millones de euros en activos analizadas por el supervisor comunitario obtendría un ratio de capital de máxima calidad frente a activos de riesgo (CET 1) del 9,4 % en 2018 ante un escenario adverso, lejos del mínimo exigido del 4,5 %.

El MPS, tercer banco de Italia, es la entidad con un peor resultado en el test, al arrojar un ratio negativo del -2,23 %, unas dudas sobre su solvencia que las autoridades temen que pueda contagiar al resto de la banca italiana y afectar a la comunitaria. Este mismo viernes, tan pronto como se conocieron los resultados, la entidad financiera ha anunciado un plan de recapitalización por el que venderá una cartera de créditos dudosos por 9.200 millones y ampliará capital en 5.000 millones.

De los cinco bancos italianos analizados, que unidos obtienen una nota del 7,7 %, cuatro se sitúan en la mitad más baja del ránking elaborado por la EBA, y uno de ellos, UniCredit, es el cuarto peor situado, con un ratio del 7,12 %. 

La banca alemana, que ha generado dudas en los últimos meses, obtiene un ratio medio del 9,5 %, en parte gracias a que uno de sus bancos, el NRW.BANK, es el que mejor nota obtiene (35,40 %), si bien sus dos principales entidades están en la séptima peor posición (Commerzbank, con un 7,42 %) y novena (Deutsche Bank, con un 7,80 %).

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